Gráficos, Retornos, Volatilidade e Drawdown da Petrobras PN usando Python!
Pessoal, hoje vou mostrar pra vocês como fazer um exercício de finanças usando o Python!
Nesse exercício vamos:
- Importar um CSV usando o Pandas.
- Ver estatísticas básicas da série de Preço.
- Fazer um gráfico de preço da ação.
- Calcular os retornos dia a dia.
- Calcular a Volatilidade Anualizada.
- Calcular o Retorno Anualizado.
- Construir o gráfico de Drawdown da ação.
- Importar um CSV usando o Pandas.
Primeramente, vamos explicar o que é o Pandas:
O Pandas resumidamente, é um pacote de análise de dados onde podemos ler dados, fazer análises estatísticas, gráficos e muito mais!
Para ler nossos dados, vamos usar o Pandas Dataframe que é basicamente uma estrutura de dados que possui linhas, colunas e células. Parecido com uma planilha de excel.
Então, mãos a obra!
Estou usando nesse exercicio um CSV que contém todos os preços de PETR4 desde 2015 até Março de 2022. Ele contém três colunas: Data, Preço e Ticker.
Começamos definindo uma variável com o nome do CSV e atribuimos à variavel dados todo conteúdo do CSV. Em seguida, fazemos o tratamento do índice para que o Pandas entenda que se trata de uma data e exibimos as primeiras linhas dos dados.
- Ver estatísticas básicas da série de Preço
Com esse comando podemos ver as estatísticas básicas dos dados no Dataframe, como número de observações, a média dos preços, o desvio padrão dos dados os percentís, os valores mínimo e máximo.
- Fazer um gráfico de preço da ação
Com esse comando podemos fazer um gráfico básico sobre o preço das ações da Petrobrás. Conseguem notar as quedas bruscas que teve? Quando acham que foi? Escrevam nos comentários!
- Calcular os retornos dia a dia.
Nessa etapa estamos pegando a coluna de preços e calculando a mudança percentual entre os preços de fechamento e colocando em uma outra série de dados chamada retornos.
- Calcular a Volatilidade Anualizada.
Pegamos os retornos e tiramos o desvio padrão deles e multiplicamos por raiz de 252 para transformar a volatilidade diária para anual. Chegamos em uma volatilidade de 51%. Acharam alta?
- Calcular o Retorno Anualizado.
Pegamos a série de retornos, somamos 1 para podermos multiplicar os rendimentos[lembre se: (1+i)*(1+i2) e assim por diante) e anualizamos os retornos. Isso significa que a ação rendeu 20% ao ano, desde 2015.
- Construir o gráfico de Drawdown da ação.
Agora na minha opinião chegamos na parte mais legal! Vamos construir um gráfico de drawdown para a ação da Petrobrás.
O drawdown é uma medida de risco que nos mostra quanto a ação caiu desde o seu ultimo pico. Nos dá uma ideia de quanto você perdeu em percentual desde o ultimo pico e de quanto tempo levou para o investimento recuperar o seu patamar anterior.
Inicialmente criamos um "índice de riqueza", que nos mostra quanto teria rendido um investimento de R$ 1.000,00 em Petrobras desde 2015 até hoje. Em seguida criamos uma série com o picos anteriores.
Depois calculamos o drawdown (ou linha dágua), que nada mais é do que a diferença entre o valor em certa data percentualmente em relação ao pico anterior.
Vamos dar uma olhada nesse gráfico ? Podemos ver que o drawdown máximo da Petrobras foi de 70%! E ele aconteceu em Janeiro de 2016.
E você investidor, seguraria seu investimento mesmo que ele caísse 70% ?
Um abraço e bons investimentos !
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